2024年7月度ドル円材料(経済指標、要人発言、報道)まとめ

経済指標評価
(前回かつ予想より良い:◎、予想以上:〇、予想より悪い:△、前回かつ予想より悪い:×)

日本

7/1(月)
・TOM効果:株式投資の月末安・月初高アノマリー。期間は営業日ベースでの月末3日間程度、月初3日間程度。月末の損益確定、毎月一定額を積み立てる投資信託などの購入が月末・月初に集中する傾向があります。「株買い→円売り材料」、「株売り→円買い材料」の傾向。
特に2024年1月から新NISAが始まり全世界株への資金流入が一気に進んでおり、「株買い→円売り→ドル円上昇」しやすいと推測されます。

8:50 経済指標
日銀短観(日本銀行
大企業製造業・業況判断:前回11、予想11、結果13(◎)
日銀短観(大企業製造業・先行き):前回10、予想11、結果14(◎)
大企業非製造業・業況判断:前回34、予想33、結果33(○)
大企業非製造業・先行き:前回27、予想28、結果27(△)
大企業全産業・設備投資:前回4.0%、予想13.8%、結果11.1%(△)

8:50 経済指標
日本GDP2次速報値第1四半期(内閣府
前期比:結果-0.5%(改定-0.7)(×)
前期比年率:結果-1.8%(改定-2.9)(×)
1〜3月期GDP、実質2.9%減に修正 建設統計の改定反映(日本経済新聞

14:10 報道
1〜6月新車販売、認証不正でトヨタ23%減 大震災以来(日本経済新聞

7/2(火)
11:05~要人発言
鈴木財務相
(過去の発言:6/46/76/186/216/246/256/27, 6/28, 7/2)
:前回6/28円安牽制発言
為替には複数要因絡む、アベノミクスも円安の「一つの要素かも」=財務相(Reuters

12:35 経済指標
日本10年国債入札(財務省
「最高落札利回り低い、応札倍率高い、テールが短い→入札好調→国債価格上昇→利回り低下→円売り材料」
「最高落札利回り高い、応札倍率低い、テールが長い→入札不調→国債価格低下→利回り上昇→円買い材料」
「国債入札→市場へ国債供給イベント→国債価格下落→利回り上昇」にもなりやすいことから、「入札前から織り込み→利回り上昇→円買い」や「入札通過→Sell the fact円売り」が生じることもあります。
最高落札利回り:前回1.051%、結果1.093%(×)
応札倍率:前回3.66倍、結果3.23倍(×)
テール:前回2銭、結果2銭(○)

16:04~要人発言
林官房長官
金利は市場で決まる、上昇は財政圧迫要因にも=林官房長官(Reuters

17:25~要人発言
神田財務官
(過去の発言:6/206/216/24, 6/26, 7/2)
:前回6/26円安牽制発言。
神田財務官、金利一段高で国債格付け動向に注意-私的懇談会で報告書(Bloomberg

7/3(水)
・新紙幣発行(1万円札:渋沢栄一、5千円札:津田梅子、千円札:北里柴三郎)
・スワップ3倍デー

10:10 経済指標
日銀、国債買入オペ通知(日本銀行
(発表日:6/7, 6/12, 6/18, 6/24, 6/28, 7/3, 7/10, 7/17, 7/23, 7/29)
1年以下:前回1500億円、結果1500億円(○)
1~3年債:前回3750億円、結果3750億円(○)
3~5年債:前回4250億円、結果4250億円(○)
10~25年債:前回1500億円、結果1500億円(○)

14:00 経済指標
日銀、需給ギャップと潜在成長率
需給ギャップ:日本経済全体の「潜在的な供給力」と「実際の需要」の差。需要が供給力を上回りプラスになると物価上昇、需要不足でマイナスになると物価下落の傾向。
前回-0.02%(改定-0.03)、結果-0.66%(×)

潜在成長率:は設備などの資本、労働力、生産性の供給能力をどれだけ増大させられるかを示します。
日銀試算の需給ギャップ、16四半期連続マイナス-1~3月(Bloomberg

16:31 要人発言
24年賃上げ平均5.1% 連合最終まとめ、33年ぶり5%超(日本経済新聞

7/4(木)
12:35 経済指標
日本30年国債入札(財務省
「最高落札利回り低い、応札倍率高い、テールが短い→入札好調→国債価格上昇→利回り低下→円売り材料」
「最高落札利回り高い、応札倍率低い、テールが長い→入札不調→国債価格低下→利回り上昇→円買い材料」「国債入札→市場へ国債供給イベント→国債価格下落→利回り上昇」にもなりやすいことから、「入札前から織り込み→利回り上昇→円買い」や「入札通過→Sell the fact円売り」が生じることもあります。
最高落札利回り:前回2.161%、結果2.194%(×)
応札倍率:前回3.59倍、結果2.97倍(×)
テール:前回9銭、結果7銭(◎)

7/5(金)
9:55 五十日仲値

11:21~要人発言
鈴木財務相
(過去の発言:6/46/76/186/216/246/256/276/28, 7/2, 7/5)
:前回7/2円安牽制発言
日銀には十分で適切な金融政策運営を期待=鈴木財務相(Reuters

28:30 経済指標
IMM通貨先物時点(ポジション推移
円ショート

7/6(土)

7/7(日)
・東京都知事選

7/8(月)
8:30 経済指標
日本毎月勤労統計(厚生労働省
現金給与総額:前回2.1%(改定1.6)、予想2.1%、結果1.9%(△)
実質賃金:前回-0.7%、予想-1.2%、結果-1.4%(×)
5月基本給2.5%増、31年ぶり伸び率 実質賃金は減少続く(日本経済新聞

8:50 経済指標
日本国際収支
経常収支[海外とのモノやサービス、投資などの取引状況(=貿易収支、サービス収支、第1次所得収支、第2次所得収支)]
:前回20505億円(改定)、予想22650億円、結果28499億円(◎)
経常収支(季調済):前回25241億円(改定)、予想22900億円、結果24062億円(○)
貿易収支[=輸出ー輸入]:前回-6615億円、予想-10975億円、結果-11089億円(×)
経常黒字41.8%増、5月は2兆8499億円 配当金が増加(日本経済新聞
サービス収支2カ月ぶり黒字 5月、訪日客が増加(日本経済新聞

14:00 要人発言
地域経済報告(さくらリポート)(日本銀行
各地域からみた景気の現状(2024年7月支店長会議における報告)(日本銀行

7/9(火)
11:36~要人発言
鈴木財務相
(過去の発言:6/46/76/186/216/246/256/276/287/2, 7/5, 7/9)
:前回7/5円安牽制発言
過度な金利上昇やインフレ「未然に防ぐこと重要」=鈴木財務相(Reuters

12:35 経済指標
日本5年国債入札(財務省
「最高落札利回り低い、応札倍率高い、テールが短い→入札好調→国債価格上昇→利回り低下→円売り材料」
「最高落札利回り高い、応札倍率低い、テールが長い→入札不調→国債価格低下→利回り上昇→円買い材料」「国債入札→市場へ国債供給イベント→国債価格下落→利回り上昇」にもなりやすいことから、「入札前から織り込み→利回り上昇→円買い」や「入札通過→Sell the fact円売り」が生じることもあります。
発行予定額:2兆3000億円程度
最高落札利回り:前回0.517%、結果0.614%(×)
応札倍率:前回3.97倍、結果4.26倍(◎)
テール:前回2銭、結果1銭(◎)

15:53 要人発言
日銀、債券市場参加者会合事前ヒアリング資料公表
日銀の最終的な国債購入額、ゼロ・2兆-3兆・4兆円など幅広い意見(Bloomberg

7/10(水)
・スワップ4倍デー(7/15日本祝日)
・日銀、「債券市場参加者会合」を7月9日と10日に開催(Bloomberg

8:50 経済指標
日本国内企業物価
前月比:前回0.7%(改定)、予想0.4%、結果%()
前年比:前回2.4%(改定)、予想2.8%、結果%()

9:55 五十日仲値
仲値に向けて実需勢のドル買い円売り、仲値通過後にドル売り円買いの傾向多いものの、逆の動きになることもあり。

10:10 経済指標
日銀、国債買入オペ通知(日本銀行
(発表日:6/7, 6/12, 6/18, 6/24, 6/28, 7/3, 7/10, 7/17, 7/23, 7/29)
1~3年債:前回3750億円、結果億円()
3~5年債:前回4250億円、結果億円()
5~10年債:前回4250億円、結果億円()
25年超債:前回750億円、結果億円()

7/11(木)

12:35 経済指標
日本20年国債入札(財務省
「最高落札利回り低い、応札倍率高い、テールが短い→入札好調→国債価格上昇→利回り低下→円売り材料」
「最高落札利回り高い、応札倍率低い、テールが長い→入札不調→国債価格低下→利回り上昇→円買い材料」
「国債入札→市場へ国債供給イベント→国債価格下落→利回り上昇」にもなりやすいことから、「入札前から織り込み→利回り上昇→円買い」や「入札通過→Sell the fact円売り」が生じることもあります。
発行予定額:1兆円程度
最高落札利回り:前回1.849%、結果1.917%(×)
応札倍率:前回3.27倍、結果3.80倍(◎)
テール:前回7銭、結果5銭(◎)

22:07 報道
円急騰、一時157円台半ば 神田財務官「コメントせず」(日本経済新聞

22:38 報道
政府関係者によると政府・日銀が為替介入実施 1ドル=161円台から157円台に(テレ朝news

23:02~要人発言
神田財務官
(過去の発言:6/206/216/246/26, 7/2, 7/11)
:前回7/2円安牽制発言。
為替介入の有無「コメントする立場でない」と神田財務官-一時157円台(Bloomberg

7/12(金)

8:13~要人発言
神田財務官
(過去の発言:6/206/216/246/26, 7/2, 7/11, 7/12)
:前回7/11円安牽制発言。為替介入有無コメント拒否
過度の変動や無秩序な動きに適切対応、介入の有無言及せず-神田財務官(Bloomberg

9:07 報道
日銀が対ユーロでレートチェック実施 為替介入を準備か(日本経済新聞

9:55 実質五十日仲値(7/15祝日)

10:31~要人発言
林官房長官
官房長官「過度の為替変動望まず」 介入有無は言及せず(日本経済新聞

10:49~要人発言
鈴木財務相
(過去の発言:6/46/76/186/216/246/256/276/287/2, 7/5, 7/9, 7/12)
:前回7/9金利上昇、インフレ牽制発言
財務相、介入有無「コメント控える」 11日夜の円急騰で(日本経済新聞

18:03 要人発言
日銀当座預金増減要因と金融調節 (7月16日<火>分)(日本銀行
日本は約3.5兆円の為替介入実施した可能性、日銀当座預金見通し示唆(Bloomberg

28:30 経済指標
IMM通貨先物時点(ポジション推移
円ショート


7/15(月)
・日本祝日(海の日)

7/16(火)

7/17(水)
・スワップ3倍デー

10:10 経済指標
日銀、国債買入オペ通知(日本銀行
(発表日:6/76/126/186/246/287/3, 7/10, 7/17, 7/23, 7/29)
1~3年債:前回3750億円、結果億円()
5~10年債:前回4250億円、結果億円()
10~25年債:前回1500億円、結果億円()

7/18(木)
8:50 経済指標
日本通関ベース貿易収支
貿易赤字拡大は実需の円売り材料。
季調前:前回-12213億円(改定-12201)、予想-2195億円、結果-億円()
季調済:前回-6182億円(改定-)、予想-8570億円、結果-億円()

7/19(金)
8:30 経済指標
日本消費者物価指数(CPI)(政府統計の総合窓口
(過去の発表日; 1/192/273/224/195/24, 6/21, 7/19)
日銀物価目標2.0%。日銀政策金利0.0-0.1%
前年比:前回2.8%、予想2.9%、結果%()
コア前年比:前回2.5%、予想2.7%、結果%()
コアコア前年比:前回2.1%、予想2.2%、結果%()

9:55 実質五十日仲値

28:30 経済指標
IMM通貨先物時点(ポジション推移
円ショート

米国

7/1(月)
22:39~要人発言
米国ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁(2024年FOMC投票権あり)
(過去の発言:4/114/154/185/6, 5/16, 5/30, 6/18, 7/1)
:政策スタンスは中立。前回6/18データ次第
米インフレの2%回帰を引き続き確信=NY連銀総裁(Reuters

22:45 経済指標
米国PMI確報値
(速報値発表日:5/236/237/248/239/2210/2411/2412/151/242/223/214/23, 5/23, 6/21, 7/1)
基準50。景気先行性高いため注目度高い。速報値は確報値より注目度高い。
製造業:前回51.7、予想51.7、結果51.6(×)

23:00 経済指標
米国建設支出
前月比:前回-0.1%(改定0.3)、予想0.2%、結果-0.1%(×)

23:00 経済指標
米国ISM製造業景気指数:景気の先行指標として注目度大(
Institute for Supply Management)
(発表日; 6/17/38/19/110/211/112/11/32/13/14/1, 5/1, 6/3, 7/1)
基準50、前回48.7(改定)、予想49.0、結果48.5(×)

・仕入価格:前回57.0、予想55.9、結果52.1(×)
・新規受注:前回45.4、予想49.0、結果49.3(◎)
・雇用:前回51.1、予想50.0、結果49.3(×)
米ISM製造業景況指数、3カ月連続で活動縮小-仕入れ価格低下(Bloomberg

25:00 経済指標
米国アトランタ連銀GDP Now(US Atlanta Fed)(Investing.com
米国アトランタ連銀が各種経済指標を基に算出した米国実質GDPの先行指標です。比較的精度が高いことから市場の注目度が上がっています。
(発表日; 6/36/66/76/186/206/27, 6/28, 7/1, 7/3, 7/10, 7/16, 7/17, 7/24, 7/26)
Q2:前回2.2%、予想2.2%、結果1.7%(×)

23:29 報道
米連邦最高裁、トランプ氏の免責特権を部分的に認める(Bloomberg

7/2(火)
16:46~要人発言
米国グールズビー・シカゴ連銀総裁(2024年FOMC投票権なし)
(発言:6/146/186/20, 6/24, 7/2)
:政策スタンスは中立。前回6/24緩和示唆のハト派発言。
シカゴ連銀総裁、当局者は利下げに備える必要-インフレ減速続けば(Bloomberg

22:37~ 要人発言
米国パウエルFRB議長(Fed News & Events, Calendar
(発言:5/1, 5/14, 5/19, 6/12, 7/2)
:政策スタンスは中立。前回6/12タカ派発言
パウエル議長、最新データを歓迎-利下げにはさらなる確信必要(Bloomberg

23:00 経済指標
米国JOLTS求人件数(過去の発表日; 7/68/18/2910/311/112/51/31/303/64/2, 5/1, 6/4, 7/2)
(Bureau of Labor Statistics)
前回805.9万件(改定791.9)、予想786.6万件、結果814.0万件(◎)

24:07~要人発言
米国グールズビー・シカゴ連銀総裁(2024年FOMC投票権なし)
(発言:6/146/186/20, 6/24, 7/2)
:政策スタンスは中立。前回6/24緩和示唆のハト派発言。

【考察】景気後退懸念。ドル円下落。

7/3(水)
・米国独立記念日前日(短縮取引)

20:00~要人発言
米国ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁(2024年FOMC投票権あり)
(過去の発言:4/114/154/185/65/165/306/18, 7/1, 7/3)
:政策スタンスは中立。前回7/1金融政策へのコメントなし
中立金利は上昇していない、NY連銀総裁が推計値を引用して反論(Bloomberg

21:15 経済指標
米国ADP雇用者数(発表日:7/68/28/3010/411/112/51/41/313/64/35/1, 6/5, 7/3)
後日発表の米国雇用統計との差異も注目されます。
前月比:前回15.2万人(改定15.7)、予想15.8万人、結果15.0万人(×)

21:30 経済指標
米国貿易収支
前回-746億ドル(改定-745)、予想-765億ドル、結果-751億ドル(○)

21:30 経済指標
米国新規失業保険申請件数
失業者が初めて申請した失業保険給付の申請件数を示す指標。失業率や非農業部門雇用者数の先行指標として注目されます。
「予想より高い数値→ドル売り材料」、「予想より低い数値→ドル買い材料」
前回23.3万件(改定23.4)、予想23.5万件、結果23.8万件(×)

米国失業保険継続申請件数
新規申請後に失業保険の申請を継続している人数を示す指標。
「予想より高い数値→ドル売り材料」、「予想より低い数値→ドル買い材料」
前回183.9万件(改定183.2)、予想184.0万件、結果185.8万件(×)

22:45 経済指標
米国PMI確報値
(速報値発表日:5/236/237/248/239/2210/2411/2412/151/242/223/214/235/23, 6/21
基準50。景気先行性高いため注目度高い。速報値は確報値より注目度高い。
サービス業:前回55.1、予想55.1、結果55.3(◎)
総合:前回54.6、予想54.6、結果54.8(◎)

23:00 経済指標
米国耐久財受注確報値:設備投資の先行指標
前月比:前回0.1%(改定)、予想0.1%、結果0.1%(○)
コア前月比:前回-0.1%(改定-)、予想-0.1%、結果-0.1%(○)

23:00 経済指標
米国製造業新規受注
前月比:前回0.7%(改定0.4)、予想0.3%、結果-0.5%(×)

23:00 経済指標
米国ISM非製造業景気指数(ISM Report On Business
(過去の発表日; 7/68/39/610/411/312/51/52/53/54/35/3, 6/5, 7/3)
景気の先行指標として注目度大。
基準50、前回53.8(改定)、予想52.5、結果48.8(×)

・仕入価格:前回58.1、予想56.7、結果56.3(×)
・新規受注:前回54.1、予想53.6、結果47.3(×)
・雇用:前回47.1、予想49.5、結果46.1(×)
米ISM非製造業景況指数、6月は活動縮小示唆-4年ぶり低水準(Bloomberg

24:42 報道
バイデン氏、候補辞退への圧力一気に強まる-再選断念を検討とNYT(Bloomberg

24:30 経済指標
米国アトランタ連銀GDP Now(US Atlanta Fed)(Investing.com
米国アトランタ連銀が各種経済指標を基に算出した米国実質GDPの先行指標です。比較的精度が高いことから市場の注目度が上がっています。
(発表日; 6/36/66/76/186/206/27, 6/28, 7/1, 7/3, 7/10, 7/16, 7/17, 7/24, 7/26)
Q2:前回1.7%、予想1.7%、結果1.5%(×)

27:00 経済指標
米国FOMC議事要旨
(過去の発表日:7/58/1610/1111/211/32/214/10, 5/22, 7/3)
FOMC、インフレ鈍化のさらなる証拠を待つ-6月議事要旨(Bloomberg

7/4(木)
・米国独立記念日(祝日休場)

7:51~要人発言
米国グールズビー・シカゴ連銀総裁(メスター・クリーブランド連銀総裁退任により2024年7月FOMC投票代行)
(発言:6/146/186/20, 6/24, 7/2, 7/4)
:政策スタンスは中立。前回7/2ハト派発言

7/5(金)
18:41~要人発言
米国ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁(2024年FOMC投票権あり)
(過去の発言:5/65/165/306/18, 7/1, 7/3, 7/5)
:政策スタンスは中立。前回7/3金融政策へのコメントなし
NY連銀総裁、インフレ退治で大幅な進展も目標達成には「まだ距離」(Bloomberg

21:30 経済指標
米国雇用統計
(過去の発表日;7/78/49/110/611/312/81/52/23/84/55/3, 6/7, 7/5)
FRBの金融政策に大きな影響を与える重要経済指標。
非農業部門雇用者数(NFP):前回27.2万人(改定21.8)、予想19.0万人、結果20.6万人(○)
失業率:前回4.0%(改定)、予想4.0%、結果4.1%(×)
平均時給
前月比:前回0.4%(改定)、予想0.3%、結果0.3%(○)
前年比:前回4.1%(改定)、予想3.9%、結果3.9%(○)
米雇用統計、雇用者数と賃金の伸び鈍化-失業率は4.1%に上昇(Bloomberg

7/8(月)
24:00 経済指標
米国Ny連銀インフレ期待調査(NY FED SURVEY OF CONSUMER EXPECTATIONS
1年後:前回3.2%、結果3.0%(×)
3年後:前回2.8%、結果2.9%(◎)
5年後: 前回3.0%、結果2.8%(×)

7/9(火)

23:01~ 要人発言
米国パウエルFRB議長(議会証言、事前原稿)(Fed News & Events, Calendar
(発言:5/15/145/196/12, 7/2, 7/9)
:政策スタンスは中立。前回7/2ハト、タカ派発言
パウエル議長、雇用市場のリスクを指摘-利下げ時期ヒント与えず(Bloomberg

23:31~要人発言
米国イエレン財務長官
イエレン氏が擁護、バイデン大統領は会合で「極めて鋭敏」(Bloomberg

26:00 経済指標
米国3年債入札(Upcoming Auctions
発行額(Offering Amount):580億ドル
最高落札利回り(High Yield):前回4.659%、結果4.399%(◎)
応札倍率(Bid to Cover Ratio, 応札額/発行額):前回2.43倍、結果2.67倍(◎)
外国中銀など間接入札者の落札比率(Indirect Bidder):前回64.14%、結果63.97%(×)
テール(Bid利回りと落札利回りの差):前回+1.1bps、結果+0.8bps(◎)
WI:4.407%

7/10(水)

23:00~ 要人発言
米国パウエルFRB議長(議会証言)(Fed News & Events, Calendar
(発言:5/15/145/196/12, 7/2, 7/9, 7/10)
:政策スタンスは中立。前回7/9派発言

24:30 経済指標
米国アトランタ連銀GDP Now(US Atlanta Fed)(Investing.com
米国アトランタ連銀が各種経済指標を基に算出した米国実質GDPの先行指標です。比較的精度が高いことから市場の注目度が上がっています。
(発表日; 6/36/66/76/186/206/27, 6/28, 7/1, 7/3, 7/10, 7/16, 7/17, 7/24, 7/26)
Q2:前回1.5%、予想1.5%、結果%()

26:00 経済指標
米国10年債入札(Upcoming Auctions
「最高落札利回り低い、応札倍率高い、テールが短い→入札好調→国債価格上昇→利回り低下→ドル売り材料」
「最高落札利回り高い、応札倍率低い、テールが長い→入札不調→国債価格低下→利回り上昇→ドル買い材料」
「国債入札→市場へ国債供給イベント→国債価格下落→利回り上昇」にもなりやすいことから、「入札前から織り込み→利回り上昇→ドル買い」や「入札通過→Sell the factドル売り」が生じることもあります。

発行額(Offering Amount):億ドル
最高落札利回り(High Yield):前回4.438%、結果%()
応札倍率(Bid to Cover Ratio, 応札額/発行額):前回2.67倍、結果倍()
外国中銀など間接入札者の落札比率(Indirect Bidder):前回65.5%、結果%()
テール(Bid利回りと落札利回りの差):前回-2bps、結果bps()

7/11(木)

8:30~要人発言
米国クックFRB理事(Fed News & Events, Calendar
(過去の発言:4/25/8, 6/25, 7/11)
:政策スタンスは中立。前回6/25タカ派発言
クックFRB理事、米データはこれまでのところ経済軟着陸と合致(Bloomberg

21:30 経済指標
米国新規失業保険申請件数
失業者が初めて申請した失業保険給付の申請件数を示す指標。失業率や非農業部門雇用者数の先行指標として注目されます。
「予想より高い数値→ドル売り材料」、「予想より低い数値→ドル買い材料」
前回23.8万件(改定23.9)、予想23.8万件、結果22.2万件(◎)

米国失業保険継続申請件数
新規申請後に失業保険の申請を継続している人数を示す指標。
「予想より高い数値→ドル売り材料」、「予想より低い数値→ドル買い材料」
前回185.8万件(改定185.6)、予想186.0万件、結果185.2万件(◎)

21:30 経済指標
米国消費者物価指数(CPI)(発表日; 7/128/109/1310/1211/1412/121/112/133/124/105/15, 6/12, 7/11)
FRBが金融政策を決定する上でインフレ変動を把握する重要指標。CPIは米国生産者物価指数(PPI)の川下に相当する指標でPPIより注目度は高い。基調的なインフレを見る上では総合指数よりコア指数が重要。基本は「予想より高い数値→ドル買い材料」、「予想より低い数値→ドル売り材料」

前月比:前回0.0%(改定)、予想0.1%、結果-0.1%(×)
前年比:前回3.3%(改定)、予想3.1%、結果3.0%(×)
コア前月比:前回0.2%(改定)、予想0.2%、結果0.1%(×)
コア前年比:前回3.4%、予想3.4%、結果3.3%(×)
米CPIは広範囲に鈍化、総合指数が低下-利下げの論拠強まる(Bloomberg

25:05~要人発言
米国ボスティック・アトランタ連銀総裁(2024年FOMC投票権あり)
(過去の発言:5/105/165/205/215/225/235/30, 6/27, 7/11)
:政策スタンスはハト派。前回6/27タカ派発言。

25:16~要人発言
米国デイリー・サンフランシスコ連銀総裁(2024年FOMC投票権あり)
(過去の発言:5/95/206/24, 6/28, 7/11)
:政策スタンスは中立。前回6/28タカ派発言。
SF連銀総裁、金利調整が正当化される可能性高い-最新データ踏まえ(Bloomberg

26:00 経済指標
米国30年債入札(Upcoming Auctions
「最高落札利回り低い、応札倍率高い、テールが短い→入札好調→国債価格上昇→利回り低下→ドル売り材料」
「最高落札利回り高い、応札倍率低い、テールが長い→入札不調→国債価格低下→利回り上昇→ドル買い材料」「国債入札→市場へ国債供給イベント→国債価格下落→利回り上昇」にもなりやすいことから、「入札前から織り込み→利回り上昇→ドル買い」や「入札通過→Sell the factドル売り」が生じることもあります。

発行額(Offering Amount):220億ドル
最高落札利回り(High Yield):前回4.403%、結果4.405%(×)
応札倍率(Bid to Cover Ratio, 応札額/発行額):前回2.49倍、結果2.30倍(×)
外国中銀など間接入札者の落札比率(Indirect Bidder):前回68.5%、結果60.76%(×)
テール(Bid利回りと落札利回りの差):前回-1.5bps、結果+2.2bps(×)。4.405-4.383=0.022
WI:4.383%

26:10~要人発言
米国ムサレム・セントルイス連銀総裁(2024年FOMC投票権なし)
(過去の発言:6/18, 7/11)
:政策スタンス不明。前回6/18タカ派発言
米セントルイス連銀総裁、データは物価目標へのさらなる進展示唆(Bloomberg

29:46~要人発言
米国グールズビー・シカゴ連銀総裁(メスター・クリーブランド連銀総裁退任により2024年7月FOMC投票代行)
(発言:6/146/186/206/247/2, 7/4, 7/11)
:政策スタンスは中立。前回7/4タカ派発言
シカゴ連銀総裁、CPI統計は「上々だ」-「これこそ2%への軌道」(Bloomberg

7/12(金)
19:17~要人発言
米国グールズビー・シカゴ連銀総裁(メスター・クリーブランド連銀総裁退任により2024年7月FOMC投票代行)
(発言:6/146/186/206/247/2, 7/4, 7/11, 7/12)
:政策スタンスは中立。前回7/11ハト派発言

19:56 米国主要企業決算
JPモルガン・チェース
売上高:前回419億ドル、予想417.2億ドル、結果502.0億ドル(◎)
EPS:前回4.44ドル、予想4.14ドル、結果4.40ドル(○)

19:58 米国主要企業決算
ウェルズ・ファーゴ
売上高:前回208.6億ドル、予想202.2億ドル、結果206.9億ドル(○)
EPS:前回1.20ドル、予想1.28ドル、結果1.33ドル(◎)

21:03 米国主要企業決算
シティグループ
売上高:前回211億ドル、予想200.7億ドル、結果201.3億ドル(○)
EPS:前回1.58ドル、予想1.38ドル、結果1.52ドル(〇)


21:30 経済指標
米国生産者物価指数(PPI)
(発表日; 7/138/119/1410/1111/1512/131/122/163/144/115/14, 6/13, 7/12)
国内生産者が販売する商品やサービスの価格を把握する指標。FRBが金融政策を決定する上でインフレ変動を把握する重要指標。コア指数が特に重要。PPIは米国消費者物価指数(CPI)の川上に相当する指標でCPIより注目度は低い。「予想より高い数値→ドル買い材料」、「予想より低い数値→ドル売り材料」

前月比:前回-0.2%(改定0.0)、予想0.1%、結果0.2%(◎)
前年比:前回2.2%(改定2.4)、予想2.3%、結果2.6%(◎)
コア前月比:前回0.0%(改定0.3)、予想0.2%、結果0.4%(◎)
コア前年比:前回2.3%(改定2.6)、予想2.5%、結果3.0%(◎)
米PPI、6月は予想を若干上回る伸び-利幅拡大が影響(Bloomberg

23:00 経済指標
米国ミシガン大学消費者信頼感指数速報値(速報値発表日; 1/192/163/154/125/106/14, 7/12)
米国コンファレンスボード消費者信頼感指数に先行して発表されるため注目度は高い。米国GDPの約70%を占める個人消費の動向を確認できる。

前回68.2、予想68.1、結果66.0(×)

米国ミシガン大学インフレ予測
1年先:前回3.0%、予想2.9%、結果2.9%(○)
5年先:前回3.0%、予想3.0%、結果2.9%(×)

7/14(日)
トランプ前大統領襲撃事件
トランプ氏は無事、発砲した人物は死亡-選挙集会で混乱(Bloomberg

7/15(月)
20:44 米国主要企業決算
ゴールドマン・サックス
売上高:前回142.1億ドル、予想億ドル、結果億ドル()
EPS:前回11.58ドル、予想ドル、結果ドル()

21:30 経済指標
米国NY連銀製造業景気指数
米国フィラデルフィア連銀製造業景気指数や米国ISM製造業購買担当者景気指数の先行指標として注目されます。「予想より高い数値→ドル買い材料」、「予想より低い数値→ドル売り材料」。
基準0、前回-6.0、予想-8.0、結果-()

25:30~ 要人発言
米国パウエルFRB議長(Fed News & Events, Calendar
(発言:5/15/145/196/127/27/9, 7/10, 7/15)
:政策スタンスは中立。前回7/10ハト、タカ派発言

29:35~要人発言
米国デイリー・サンフランシスコ連銀総裁(2024年FOMC投票権あり)
(過去の発言:6/246/28, 7/11, 7/15)
:政策スタンスは中立。前回7/11ハト派発言。

7/16(火)

19:50 米国主要企業決算
バンク・オブ・アメリカ
売上高:前回258.0億ドル、予想億ドル、結果億ドル()
EPS:前回0.83ドル、予想ドル、結果ドル()

20:35 米国主要企業決算
モルガン・スタンレー
売上高:前回151.0億ドル、予想億ドル、結果億ドル()
EPS:前回2.02ドル、予想ドル、結果ドル()


21:30 経済指標
米国輸入物価指数
前月比:前回-0.4%(改定)、予想%、結果%()
前年比:前回1.1%(改定)、予想%、結果%()

米国輸出物価指数
前月比:前回-0.6%(改定)、予想%、結果%()
前年比:前回0.6%(改定-)、予想-%、結果%()

21:30 経済指標
米国小売売上高
個人消費が米国GDPの約2/3を占めており、その動向を表す小売売上高の注目は高い。米国個人消費や米国消費者信頼感とも相関性があることからも重要な指標。特にコア指数が重要視されます。
(過去の発表日; 7/188/159/1410/1711/1512/141/172/153/144/155/15, 6/18, 7/16)
前月比:前回0.1%(改定-)、予想-0.2%、結果%()
コア前月比:前回-0.1%(改定-)、予想0.2%、結果%()

25:00 経済指標
米国アトランタ連銀GDP Now(US Atlanta Fed)(Investing.com
米国アトランタ連銀が各種経済指標を基に算出した米国実質GDPの先行指標です。比較的精度が高いことから市場の注目度が上がっています。
(発表日; 7/1, 7/3, 7/10, 7/16, 7/17, 7/24, 7/26)
Q2:前回2.0%、予想2.0%、結果%()

27:45~要人発言
米国クーグラーFRB理事(Fed News & Events, Calendar
(過去の発言:2/73/14/3, 6/18, 7/16)
:政策スタンスは中立。6/18タカ派発言

7/17(水)

21:30 経済指標
米国住宅着工
住宅購入に伴い家電などの耐久消費財も購入されることが多く、個人消費への波及効果が大きいため注目されます。また、最近はFRB当局者が住宅関連指標をインフレ把握のために注目していることから重要度が上がっています。

件数:前回127.7万件(改定)、予想131.0万件、結果万件()
前月比:前回-5.5%(改定-)、予想1.8%、結果%()

米国住宅建築許可
件数:前回138.6万件(改定139.9)、予想140.0万件、結果万件()
前月比:前回-3.8%(改定-2.8)、予想-0.3%、結果-%()

22:00~要人発言
米国バーキン・リッチモンド連銀総裁(2024年FOMC投票権あり)
(過去の発言:6/186/21, 6/28, 7/17)
:政策スタンスはタカ派。前回6/28タカ派発言。

22:15 経済指標
米国鉱工業生産指数
鉱工業部門の生産動向を数値化したもので景気実態を把握する速報性に優れることから注目度が高い。
前回0.9%(改定0.7)、予想0.4%、結果%()

米国設備稼働率
生産能力に対する実際の生産量の比率。設備投資とインフレの先行指標であることから注目度高い。
前回78.7%(改定78.2)、予想78.5%、結果%()

22:35~要人発言
米国ウォラーFRB理事(Fed News & Events, Calendar
(過去の発言:3/1, 6/24, 7/17)
:政策スタンスは中立。前回6/24金融政策や経済についてコメントなし。

24:15 経済指標
米国アトランタ連銀GDP Now(US Atlanta Fed)(Investing.com
米国アトランタ連銀が各種経済指標を基に算出した米国実質GDPの先行指標です。比較的精度が高いことから市場の注目度が上がっています。
(発表日; 7/1, 7/3, 7/10, 7/16, 7/17, 7/24, 7/26)
Q2:前回%、予想%、結果%()

26:00 経済指標
米国20年債入札(Upcoming Auctions
「最高落札利回り低い、応札倍率高い、テールが短い→入札好調→国債価格上昇→利回り低下→ドル売り材料」
「最高落札利回り高い、応札倍率低い、テールが長い→入札不調→国債価格低下→利回り上昇→ドル買い材料」
「国債入札→市場へ国債供給イベント→国債価格下落→利回り上昇」にもなりやすいことから、「入札前から織り込み→利回り上昇→ドル買い」や「入札通過→Sell the factドル売り」が生じることもあります。
発行額(Offering Amount):130億ドル
最高落札利回り(High Yield):前回4.452%、結果%()
応札倍率Bid to Cover Ratio, 応札額/発行額):前回2.74倍、結果倍()
外国中銀など間接入札者の落札比率(Indirect Bidder):前回77.89%、結果%()
テール(Bid利回りと落札利回りの差):前回-2.8bps、結果bps()
WI:%

27:00 要人発言
米国ベージュブック(地区連銀経済報告)
FOMC開催の2週間前に公表。政策金利決定の材料とされるため注目度大

7/18(木)
14:30 台湾主要企業決算
TSMC
売上高:前回188.7億ドル、予想億ドル、結果億ドル()
EPS:前回1.38ドル、予想ドル、結果ドル()

21:30 経済指標
米国新規失業保険申請件数
失業者が初めて申請した失業保険給付の申請件数を示す指標。失業率や非農業部門雇用者数の先行指標として注目されます。
「予想より高い数値→ドル売り材料」、「予想より低い数値→ドル買い材料」
前回22.2万件(改定)、予想万件、結果万件()

米国失業保険継続申請件数
新規申請後に失業保険の申請を継続している人数を示す指標。
「予想より高い数値→ドル売り材料」、「予想より低い数値→ドル買い材料」
前回185.2万件(改定)、予想万件、結果万件()

21:30 経済指標
米国フィラデルフィア連銀景況指数
米国ISM製造業購買担当者景気指数の先行指標として注目される。「予想より高い数値→ドル買い材料」、「予想より低い数値→ドル売り材料」
基準0、前回1.3(改定-)、予想3.0、結果()

23:00 経済指標
米国景気先行指数
前月比:前回-0.5%(改定)、予想-0.3%、結果-%()

26:00 経済指標
米国10年債入札(Upcoming Auctions
「最高落札利回り低い、応札倍率高い、テールが短い→入札好調→国債価格上昇→利回り低下→ドル売り材料」
「最高落札利回り高い、応札倍率低い、テールが長い→入札不調→国債価格低下→利回り上昇→ドル買い材料」
「国債入札→市場へ国債供給イベント→国債価格下落→利回り上昇」にもなりやすいことから、「入札前から織り込み→利回り上昇→ドル買い」や「入札通過→Sell the factドル売り」が生じることもあります。
発行額(Offering Amount):190億ドル
最高落札利回り(High Yield):前回4.276%、結果%()
応札倍率(Bid to Cover Ratio, 応札額/発行額):前回2.58倍、結果倍()
外国中銀など間接入札者の落札比率(Indirect Bidder):前回67.61%、結果%()
テール(Bid利回りと落札利回りの差):前回-1bps、結果-bps()。
WI:%

26:45~要人発言
米国ローガン・ダラス連銀総裁(2024年FOMC投票権なし)
(過去の発言:4/55/10, 6/18, 7/18)
:政策スタンスはタカ派。前回6/18タカ派発言

29:03 米国主要企業決算
ネットフリックス
売上高:前回93.78億ドル、予想億ドル、結果億ドル()
EPS:前回5.28ドル、予想ドル、結果ドル()

7/19(金)
7:05~要人発言
米国デイリー・サンフランシスコ連銀総裁(2024年FOMC投票権あり)
(過去の発言:6/246/28, 7/11, 7/15, 7/19)
:政策スタンスは中立。前回7/15派発言。

8:45~要人発言
米国ボウマンFRB理事(Fed News & Events, Calendar
(過去の発言:5/286/25, 6/28, 7/19)
:政策スタンスは中立。前回6/28タカ派発言。

23:40~要人発言
米国ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁(2024年FOMC投票権あり)
(過去の発言:7/17/3, 7/5, 7/19)
:政策スタンスは中立。前回7/5タカ派発言

26:00~要人発言
米国ボスティック・アトランタ連銀総裁(2024年FOMC投票権あり)
(過去の発言:5/306/27, 7/11, 7/19)
:政策スタンスはハト派。前回7/11金利見通しへのコメントなし。

7/20(土)
FRBブラックアウト期間(7/20~8/1)

その他

7/4(木)
・英国下院総選挙

7/5(金)
6:01 報道
英14年ぶり政権交代へ、労働党が総選挙で410議席獲得見通し-出口調査(Bloomberg

7/7(日)
・仏下院選挙第2回投票(決選投票)
仏下院選、左派が予想外の勝利-ルペン氏極右は第3党の見込み(Bloomberg

7/8(月)
フランス資産、当初の下げから回復-政治膠着で極端な政策回避と楽観(Bloomberg
仏下院選の結果に投資家は当初神経質な反応、その後好感に転じる公算(Bloomberg

7/16(火)
21:30 経済指標
カナダ消費者物価指数(CPI)
米国と貿易関係等で密接な関係であり、サプライズの数値は米国インフレの先行指標となり得ることから注目されます。
特に注目度の高い米国経済指標発表がない日は米国債利回りに波及しやすい。但し、あくまでカナダ指標であり短期的な影響に留まりやすい。
前月比:前回0.6%、予想0.1%、結果%()
前年比:前回2.9%、予想2.8%、結果%()

7/18(木)

21:15 経済指標
ECB理事会
(過去の速報発表日:6/157/279/1410/2612/141/253/74/11, 6/6)
政策金利:前回4.25%、予想4.25%、結果%()
ECB声明:

21:50~要人発言
ラガルドECB総裁

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