2022年8月11日(木)ドル円初心者戦略と結果

ドル円戦略

ファンダメンタルズ分析

本日のシナリオ

注目材料

1. 経済指標・要人発言
本日の注目材料は米国生産者物価指数(PPI)7月度。8/10発表の米国消費者物価指数7月度(CPI)はサプライズの弱い数値でドル円急落。
PPIも下記②が優勢ですが、注目度はPPIよりCPIの方が高いことに加え、8/10のドル円急落が大きかったことから、②であっても大きなドル円下落にはなりにくいと想定します。反対に①サプライズがあれば強いドル円上昇の可能性あり。

①結果が強い数値→ドル買い→ドル円上昇、②結果が弱い数値→ドル売り→ドル円下落

マーケットの動き

経済指標評価
(前回かつ予想より良い:◎、予想以上:〇、予想より悪い:△、前回かつ予想より悪い:×)

東京マーケット前

東京マーケット(9:00~15:00)、山の日で祝日休場

欧州マーケット(16:00~25:00)

21:30 経済指標(Bloomberg)
米国生産者物価指数(PPI)7月度
国内生産者が販売する商品やサービスの価格を把握する指標。FRBが金融政策を決定する上でインフレ変動を把握する重要指標。PPIは米国消費者物価指数(CPI)の川上に相当する指標でCPIより注目度は低い。
「予想より高い数値→ドル買い材料」、「予想より低い数値→ドル売り材料」

前月比:前回1.1%(改定1.0)、予想0.3%、結果-0.5%(✕)
前年比:前回11.3%、予想10.4%、結果9.8%(✕)
コア前月比:前回0.4%、予想0.4%、結果0.2%(✕)
コア前年比:前回8.2%(改定8.4)、予想7.7%、結果%(✕)

【考察】
発表前:15M足下降チャネル下限で、前日CPIの急落で付けた安値かつラウンドナンバー132.000付近。
発表後:全て弱い数値。チャネル下抜け期待あったものの、弱いCPIでも抜けられなかった安値付近で下落は止まり、チャネル下限から反発。指標結果が弱いからと言って強い抵抗であれば抜けられない例。


21:30 経済指標(Bloomberg)
米国新規失業保険申請件数
失業者が初めて申請した失業保険給付の申請件数を示す指標。失業率や非農業部門雇用者数の先行指標として注目される。「予想より高い数値→ドル売り材料」、「予想より低い数値→ドル買い材料」
前回26.0万件(改定24.8)、予想26.3万件、結果26.2万件(○)

米国失業保険継続申請件数
新規申請後に失業保険の申請を継続している人数を示す指標。「予想より高い数値→ドル売り材料」、「予想より低い数値→ドル買い材料」
前回141.6万件(改定142.0)、予想140.7万件、結果142.8万件(✕)

【考察】強弱入り混じる結果でドル材料として判断難しい。

NYマーケット(22:30~29:00)

26:00 経済指標
米国30年債入札
「入札好調→利回り低下→ドル売り材料」、「入札不調→利回り上昇→ドル買い材料」
最高落札利回り:前回3.115%、結果3.106%(✕)

ファンダメンタルズ材料とドル円の関係

通貨強弱

NYマーケットクローズ時点の通貨強弱

  1. NZD(資源国リスクオン通貨):
  2. AUD(資源国リスクオン通貨):
  3. EUR(リスクオン通貨):
  4. CHF(リスクオフ通貨):
  5. USD(基軸通貨):米国生産者物価指数が弱い数値で強い売り。
  6. CAD(資源国リスクオン通貨):
  7. JPY(リスクオフ通貨):
  8. GBP(リスクオン通貨):

米国債イールドカーブ

8/11(木)は8/10(水)に対して、ツイスト・スティープニング(短期金利低下、長期金利上昇、長短金利差縮小)。2年と10年利回りの逆イールド継続。

*ツイスト・スティープニング:
直近の景気後退→政策金利引き下げ(又は予測より利上げ後退)の可能性浮上→将来は景気回復期待→将来は利上げ見込み→直近のドル売り示唆

・ドルインデックス:日足下長ヒゲ陰線。レンジ。
・米国債2年利回り:日足小陽線。直近は上昇ダウ形成。
・米国債10年利回り:日足大陽線。直近は上昇ダウ形成。

テクニカル分析

ドル円チャート

  • 月足:ボリンジャーバンド+2σをバンドウォーク終了し、+2σ~+1σ間を推移。
  • 週足:ボリンジャーバンド+1σ到達していることから一旦の下押しが入ったものの、週足実体下限付近まで下押しが続く可能性もあり。
  • 日足:8/10大陰線。直近は上昇トレンド下抜けてレンジ。押し安値132.931で止められたことから、8/11は一旦上昇と予想。
  • 4H足:ボリンジャーバンド-2σバンドウォークしているものの、直近はレンジ。
  • 1H足:ボリンジャーバンド-1σで上げ止まり。下降ダウ形成すれば下降トレンド開始。
  • 15M足:ボリンジャーバンドスクイーズし、レンジ。

【シナリオ】
①ロング
(A)1H足レジスタンス132.915上抜け→1H足ダウ形成→目標日足レジスタンス133.837。

②ショート
(B)1H足サポート132.524下抜け→レジサポ→目標1H足サポート132.092。

【考察】前提:リスクリワード2.0以上、値幅20pips以上、指標結果が強ければレジサポなくともエントリー。

トレード1
14:00 1H足レジスタンス132.915上抜け→1H足ダウ形成→(A)ロング
16:00 S/L 132.854到達→(A)ロング失敗

ロング:133.154
目標利益:(133.837-133.154)×100=68.3 pips
S/L :133.154-0.30=132.854
RR: 68.3/30=2.28
結果:-30.0 pips

トレード2
21:00 1H足サポート132.524下抜け→レジサポ→(B)ショート
21:15 T/P 132.092到達→(B)ショート成立 

ショート:132.356
目標利益:(132.356-132.092)×100=26.4 pips
S/L :132.356+0.13=132.486
RR: 26.4/13=2.03
結果:+26.4 pips

8月通算:4勝6敗1分、勝率40.0%
8月獲得pips:+4.7

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