ファンダメンタルズ分析
本日のシナリオ
注目材料
1. 経済指標・要人発言
9/5は米国祝日で休場だった影響もありレンジ推移。本日の注目材料は米国ISM非製造業景気指数。9/1米国ISM製造業景気指数は強い数値でドル円急騰しましたが、比較して米国ISM非製造業景気指数の注目度はやや低い。よって、米国ISM非製造業景気指数で強い数値が出ても9/1のような動きにはなりにくいと考えます。
一方で、気になるのは引き続き下記③-1の円安牽制発言による一時的なドル円下落。但し、所詮は口先介入。大きく下落あれば押し目買いを考えたい。
マーケットの動き
経済指標評価
(前回かつ予想より良い：◎、予想以上：〇、予想より悪い：△、前回かつ予想より悪い：×)
東京マーケット前
東京マーケット(9:00~15:00)
欧州マーケット(16:00~25:00)
NYマーケット(22:30~29:00)
22:45 経済指標
米国サービス業PMI確報値8月度：基準50、前回44.1、予想44.1、結果43.7（✕）
米国総合PMI確報値8月度：基準50、前回45.0、予想45.0、結果44.6（✕）
【考察】弱い数値でしたが、直後の米国ISM非製造業景気指数の注目度がより高いことに加え、悪材料は売り材料になりにくい地合いになっている可能性が考えれます。
23:00 経済指標(Bloomberg)
米国ISM非製造業景気指数8月度:景気の先行指標として注目度大。
基準50、前回56.7、予想55.1、結果56.9（◎）
【考察】
発表前：15M足上昇トレンド。
発表後：前回かつ予想より強い数値。「ファンダとテクニカル」の方向性一致。9/1米国ISM製造業景気指数と同様に、「強い数値→ドル買い・円売り」でドル円上昇継続。しかし、ラウンドナンバー143.000が直上にあったことでロング勢の利確も入ったためか、強いドル円上昇にはならず。
ファンダメンタルズ材料とドル円の関係
通貨強弱
NYマーケットクローズ時点の通貨強弱
- USD(基軸通貨)：米国ISM非製造業景気指数の強い数値で買い。
- GBP(リスクオン通貨)：英国トラス新政権への期待（家計支援策検討報道）で買い。
- CAD(資源国リスクオン通貨)：
- EUR(リスクオン通貨)：
- CHF(リスクオフ通貨)：
- NZD(資源国リスクオン通貨)：
- AUD(資源国リスクオン通貨)：豪準備銀行（RBA）の政策金利引き上げと声明文の追加引き締め示唆で買い。
- JPY(リスクオフ通貨)：他の主要中銀が大幅利上げ実施や予定する一方で、金融緩和を継続する日銀との政策差によって売り。
米国債イールドカーブ
9/6(火)は9/2(金)に対してベア（短期金利上昇、長期金利上昇、長短金利差縮小）。2年と10年利回りの逆イールド継続。
・ドルインデックス：日足陽線。上昇トレンド継続。
・米国債2年利回り：日足陽線。直近高値3.512%到達から3.669%目指す流れ。
・米国債10年利回り：日足大陽線。戻り高値3.448%目指す流れ。
テクニカル分析
ドル円トレード
- 月足：ボリンジャーバンド+2σをバンドウォーク。
- 週足：ボリンジャーバンド+2σで反発。
- 日足：9/5陽線。上昇トレンドですが調整の下落が生じる可能性あり。
- 4H足：ボリンジャーバンド+1σで反発。上昇トレンド継続。
- 1H足：アセンディングトライアングル。
- 15M足：ボリンジャーバンドスクイーズでレンジ。
【シナリオ】
①ロング
(A)1H足レジスタンス140.601上抜け→レジサポ→目標ラウンドナンバー141.000
②ショート
(B)1H足サポート139.926下抜け→レジサポ→目標1H足サポート139.506
【前提】
リスクリワード2.0以上、値幅20pips以上。経済指標、要人発言や報道で大きく動いた際はレジサポなくともエントリー。
トレード1
・140.624上抜け→レジサポ→(A)ロング→T/P 141.000到達（ミスでT/P直前に決済）→(A)ロング成立
ロング：140.624
目標利益：(141.000-140.624)×100=37.6 pips
S/L ：140.624-0.18=140.444
目標RR：37.6/18=2.09
実T/P：140.947
実RR：1.79
獲得pips：+32.3
考察：1H足や15M足ボリンジャーバンド+2σバンドウォークしている間はトレンドが強いと判断し、目標T/P到達してもオーバーシュート狙いが適切でした。
9月通算：2勝0敗1分
9月獲得pips：+68.1
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