ファンダメンタルズ分析
本日のシナリオ
（１）12/29欧米マーケットの影響：株先物・株価指数上昇のリスクオンドル売り、地政学リスクオフ円買い・米国債利回り低下ドル売りでドル円下落。12/30スタートも下落優勢と推測。
（２）米国経済指標（⑥）：シカゴ購買部協会景気指数
（３）その他：米国債券市場は短縮取引
マーケットの動き
経済指標評価
(前回かつ予想より良い：◎、予想以上：〇、予想より悪い：△、前回かつ予想より悪い：×)
東京マーケット前
東京マーケット(9:00~15:00)、東証大納会
9:55 年末・月末・週末五十日仲値
仲値に向けて実需勢のドル買い円売り、仲値通過後にドル売り円買いの傾向多いものの、逆の動きになることもあり。
15:00 大納会（JPX）
欧州マーケット(17:00~25:30)
NYマーケット(23:30~30:00)、米国債券市場は短縮取引
23:45 経済指標
米国シカゴ購買部協会景気指数12月度（Bloomberg）
米国ISM製造業景気指数の前営業日に発表される同指標の先行指標。
基準50、前回37.2、予想40.0、結果44.9（◎）
25:00 月末ロンドンフィックス
26:00 報道
日銀、物価見通し引き上げへ(日本経済新聞)
【考察】緩和修正への圧力で円買い材料となりドル円下落継続。
29:30 経済指標
IMM通貨先物
円ショート縮小（ポジション推移）
【考察】円買い材料
東京マーケット：株先物・株価指数下落のリスクオフで円買い強くドル円下落。
欧米マーケット：米国シカゴ購買部協会景気指数でドル円上昇、日経新聞のリーク報道でドル円下落。
ファンダメンタルズ材料とドル円の関係
通貨強弱
NYマーケットクローズ時点の通貨強弱
- JPY(リスクオフ通貨)：株先物・株価指数下落のリスクオフで買い。日経新聞リーク報道で買い。
- AUD(資源国リスクオン通貨)：
- EUR(リスクオン通貨)：ECB利上げ期待で買い。
- GBP(リスクオン通貨)：
- CAD(資源国［産油国］リスクオン通貨)：ロシアへの追加制裁が原油供給停滞の懸念となり原油先物価格上昇で買い。
- NZD(資源国リスクオン通貨)：
- USD(基軸通貨)：
- CHF(リスクオフ通貨)：
米国債イールドカーブ
12/30(金)は12/29(木)に対してベア（短期金利上昇、長期金利上昇、逆イールド拡大）でドル買い・売り材料交錯。ドルインデックス低下しており、逆イールド拡大の動きと一致。
テクニカル分析
ドル円トレード
- 月足：11月大陰線で引け。12月陰線形成中。ボリンジャーバンド+1σ下抜け。
- 週足：12/26週、陰線形成中。下降トレンドの調整波でレジサポ完了しつつあり。
- 日足：12/29陰線。下降チャネルの上限付近から下落。
- 4H足：下降チャネル。上昇から約半値下落。
- 1H足：下降トレンド。
- 15M足：下降チャネル。
【シナリオ】
①ロング
(A)1H足レジスタンス133.314上抜け→レジサポ→目標1H足レジスタンス133.526
②ショート
(C)1H足サポート132.886下抜け→レジサポ→目1H足サポート132.372
【前提】
目標：リスクリワード2.0以上、値幅20pips以上。しかし、目標到達付近で反発して15M足ダウ転換生じれば早めにT/Pする。
経済指標、要人発言や報道で大きく動いた際はレジサポなくともエントリー
トレード1
132.886下抜け→レジサポなく急落→(B)ショート見送り
12月通算：7勝6敗１分、勝率53.8%、平均RR1.96
12月獲得pips：+147.9
コメント