ファンダメンタルズ分析
本日のシナリオ
注目材料
1. 経済指標・要人発言
先週は米国経済指標が総じて良好であったことに加え、米国金融当局者からはタカ派発言が相次ぎ、ドル買い円売りによるドル円上昇が生じました。本日も、この流れを引き継ぐと考えます。
本日の注目材料は特にないため、先週からの流れを引き継いでドル円上昇優勢と推測します。
マーケットの動き
経済指標評価
(前回かつ予想より良い：◎、予想以上：〇、予想より悪い：△、前回かつ予想より悪い：×)
東京マーケット前
東京マーケット(9:00~15:00)
欧州マーケット(16:00~25:00)
21:30 経済指標
米国シカゴ連銀景気指数7月度
インフレ圧力を測定するための月間指標で、平均値が0、標準偏差が1
前回-0.19（改定-0.25）、予想-0.25、結果0.27（◎）
NYマーケット(22:30~29:00)
ファンダメンタルズ材料とドル円の関係
通貨強弱
NYマーケットクローズ時点の通貨強弱
- AUD(資源国リスクオン通貨)：
- USD(基軸通貨)：先週の米国経済指標が総じて良好であったことと、米国金融当局者からタカ派発言が相次いた影響を引き継いたこと、本日の米国シカゴ連銀景気指数の強い数値で買い。
- NZD(資源国リスクオン通貨)：
- JPY(リスクオフ通貨)：
- CAD(資源国リスクオン通貨)：
- GBP(リスクオン通貨)：
- CHF(リスクオフ通貨)：
- EUR(リスクオン通貨)：「ロシア国営ガスプロムが前週末にノルドストリーム1を3日間ガス供給停止を発表→天然ガス先物価格急騰→欧州エネルギー供給不安拡大→欧州景気悪化の懸念増大」で売り。
米国債イールドカーブ
8/22(月)は8/19(金)に対してベア（短期金利上昇、長期金利上昇、長短金利差拡大）。2年と10年利回りの逆イールド継続。
＊債券ベア：「安全資産債券売り→債券利回り上昇」、「安全資産債券売り→リスク資産買い（株式等）」、景気良好
・ドルインデックス：日足大陽線。直近高値109.273付近まで一気に上昇したことで、8/23は上昇一服の可能性あり。
・米国債2年利回り：日足陽線で直近レンジ上限付近。レンジ抜けまで方向性なし。
・米国債10年利回り：日足陽線で直近高値3.026%到達。8/23は上昇一服の可能性あり。
テクニカル分析
ドル円チャート
- 月足：ボリンジャーバンド+2σをバンドウォーク終了し、+2σ~+1σ間を推移。
- 週足：8/15週は大陽線でボリンジャーバンド+1σ上抜け。
- 日足：8/19大陽線で直近高値到達。スラストアップが続いており、8/22は一旦の調整の下落の可能性あり。
- 4H足：ボリンジャーバンド+2σをバンドウォーク
- 1H足：上昇トレンドからレンジに移行しつつあり。
- 15M足：ボリンジャーバンドスクイーズでレンジ。
【シナリオ】
①ロング
(A)4H足レジスタンス137.347上抜け→レジサポ→目標4H足レジスタンス137.863。
②ショート
(B)1H足サポート136.785下抜け→1H足レジサポ→目標4H足サポート136.304。
【考察】
前提：リスクリワード2.0以上、値幅20pips以上。経済指標、要人発言や報道で大きく動いた際はレジサポなくともエントリー。
トレード１
11:30 137.347上抜け→レジサポ→(A)ロング
13:30 S/L 137.178 到達→(A)ロング失敗
ロング：137.378
目標利益：(137.863-137.378)×100=48.5 pips
S/L ：137.378-0.24=137.138
RR： 48.5/24=2.02
結果：-24.0 pips
トレード2
24:45 137.347上抜け→レジサポ→(A)ロング
25:30 S/L 137.400 到達→(A)ロング失敗
ロング：137.550
目標利益：(137.863-137.550)×100=31.3 pips
S/L ：137.550-0.15=137.400
RR： 31.3/15=2.09
結果：-15.0 pips
8月通算：9勝10敗1分、勝率47.4%
8月獲得pips：+142.1
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