ファンダメンタルズ分析
本日のシナリオ
注目材料
1. 経済指標・要人発言
本日の米国経済指標は総じて注目度あり。最近の米国経済指標は強い数値が続いており、下記①優勢と推測します。一方、②でサプライズの弱い数値であれば一時的に大きなドル円下落を考えます。
①結果が強い数値→ドル買い→ドル円上昇
②結果が弱い数値→ドル売り→ドル円下落
マーケットの動き
経済指標評価
(前回かつ予想より良い：◎、予想以上：〇、予想より悪い：△、前回かつ予想より悪い：×)
東京マーケット前
東京マーケット(9:00~15:00)
欧州マーケット(16:00~25:00)
NYマーケット(22:30~29:00)
22:45 経済指標(Bloomberg)
米国製造業PMI速報値8月度：基準50、前回52.2、予想52.0、結果51.3（✕）
米国サービス業PMI速報値8月度：基準50、前回47.3、予想49.2、結果44.1（✕）
米国総合PMI速報値8月度：基準50、前回47.7、予想49.0、結果45.0（✕）
23:00 経済指標(Bloomberg)
米国新築住宅販売件数7月度
住宅市場は消費に大きな影響を与えることから景気の先行指標として中古住宅販売件数とともに重要。
前回59.0万件（改定58.5）、予想58.1万件、結果51.1万件（✕）
23:00 経済指標
米国リッチモンド連銀製造業指数8月度
指数が0を上回ると業況改善、0を下回ると業況悪化
前回0、予想-4、結果-8（✕）
26:00 経済指標
米国2年債入札
「入札好調→利回り低下→ドル売り材料」、「入札不調→利回り上昇→ドル買い材料」
最高落札利回り：前回3.015%、結果3.307%（✕）
26:31 要人発言(Bloomberg)
米国地区連銀公定歩合議事要旨
「12地区連銀のうち、ミネアポリスとセントルイス地区連銀が１％ポイント引き上げ要求」
「カンザスシティー連銀は0.5％ポイント引き上げに賛成」
ファンダメンタルズ材料とドル円の関係
通貨強弱
NYマーケットクローズ時点の通貨強弱
- CAD(資源国リスクオン通貨)：
- AUD(資源国リスクオン通貨)：
- NZD(資源国リスクオン通貨)：
- GBP(リスクオン通貨)：
- JPY(リスクオフ通貨)：
- EUR(リスクオン通貨)：
- CHF(リスクオフ通貨)：
- USD(基軸通貨)：米国製造業・サービス部門PMI速報値、米国新築住宅販売件数や米国リッチモンド連銀製造業景気指数がサプライズの弱い数値で売り。
米国債イールドカーブ
8/23(火)は8/22(月)に対してツイスト・スティープニング（短期金利低下、長期金利上昇、長短金利差縮小）。2年と10年利回りの逆イールド継続。
＊ツイスト・スティープニング： 直近の景気後退→政策金利引き下げ（又は予測より利上げ後退）の可能性浮上→将来は景気回復期待→将来は利上げ見込み→直近のドル売り示唆
・ドルインデックス：日足上下長ヒゲ陰線。直近高値109.273付近で上昇一服。ボリンジャーバンド+2σバンドウォーク中のため上昇優位。しかし、直近高値上抜けかトレンドライン下抜けまで方向感の乏しい動きの見込み。
・米国債2年利回り：日足十字線で直近レンジ上限付近。レンジ抜けまで方向性なし。
・米国債10年利回り：日足陽線で直近高値3.093%付近。8/24は上昇一服の可能性あり。
テクニカル分析
ドル円チャート
- 月足：ボリンジャーバンド+2σをバンドウォーク終了し、+2σ~+1σ間を推移。
- 週足：8/15週は大陽線でボリンジャーバンド+1σ上抜け。
- 日足：8/23陽線でボリンジャーバンド+2σ到達。スラストアップが続いているものの、調整の下落が生じる可能性のある位置。
- 4H足：上昇トレンド。
- 1H足：上昇トレンド。
- 15M足：ボリンジャーバンドスクイーズでレンジ。
【シナリオ】
①ロング
(A)1H・4H足レジスタンス137.576上抜け→レジサポ→目標日足レジスタンス138.105。
②ショート
(B)4H足サポート136.812下抜け→1H足レジサポ→目標4H足サポート136.264。
【考察】
前提：リスクリワード2.0以上、値幅20pips以上。経済指標、要人発言や報道で大きく動いた際はレジサポなくともエントリー。
トレード１
9:30 137.576上抜け→レジサポ→(A)ロング
9:45 S/L 137.371 到達→(A)ロング失敗
ロング：137.611
目標利益：(138.105-137.611)×100=49.4 pips
S/L ：137.611-0.24=137.371
RR： 49.4/24=2.06
結果：-49.4 pips
トレード2
23:00 指標結果でレジサポなく136.812下抜け→(B)ショート
23:15 T/P 136.264 到達→(B)ショート成立
ショート：136.785
目標利益：(136.785-136.264)×100=52.1 pips
S/L ：136.785+0.25=137.035
RR： 52.1/25=2.08
結果：+52.1 pips
8月通算：10勝11敗1分、勝率47.4%
8月獲得pips：+144.8
コメント