ファンダメンタルズ分析
本日のシナリオ
注目材料
1. 経済指標・要人発言
本日の注目材料は米国住宅着工件数と米国鉱工業生産指数。
①結果が強い数値→ドル買い→ドル円上昇、②結果が弱い数値→ドル売り→ドル円下落、となる見込み。
マーケットの動き
経済指標評価
(前回かつ予想より良い：◎、予想以上：〇、予想より悪い：△、前回かつ予想より悪い：×)
東京マーケット前
東京マーケット(9:00~15:00)
欧州マーケット(16:00~25:00)
21:30 経済指標(Bloomberg)
米国住宅着工件数7月度
住宅購入に伴い、家電などの耐久消費財も購入されることが多く、個人消費への波及効果が大きいため注目されます。また、最近はFRB当局者が住宅関連指標をインフレ把握のために注目していることから、更に重要度が上がっています。
住宅着工件数：前回155.9万件（改定159.9）、予想154.5万件、結果144.6万件（✕）
住宅建築許可件数：前回168.5万件（改定169.6）、予想165.5万件、結果167.4万件（○）
【考察】強弱入り混じる結果だったものの、良い結果が材料視されて悪い結果はスルーされてドル円上昇。
22:15 経済指標(Bloomberg)
米国鉱工業生産指数7月度
鉱工業生産指数：前回-0.2%、予想0.2%、結果0.6%（◎）
設備稼働率：前回80.0%（改定79.9）、予想80.2%、結果80.3%（◎）
【考察】良い結果でドル円上昇継続
NYマーケット(22:30~29:00)
ファンダメンタルズ材料とドル円の関係
通貨強弱
NYマーケットクローズ時点の通貨強弱
- CAD(資源国リスクオン通貨)：WTI原油先物価格上昇で買い。カナダ・マクレム中銀総裁発言で買い。
- GBP(リスクオン通貨)：
- EUR(リスクオン通貨)：独・欧ZEW景況感指数の弱い数値で売り。
- AUD(資源国リスクオン通貨)：
- USD(基軸通貨)：米国住宅建築許可件数と米国鉱工業生産指数が強い数値で買い。
- NZD(資源国リスクオン通貨)：
- CHF(リスクオフ通貨)：
- JPY(リスクオフ通貨)：
米国債イールドカーブ
8/16(火)は8/15(月)に対して、短期金利上昇、長期金利上昇、長短金利差拡大。2年と10年利回りの逆イールド継続。
・ドルインデックス：日足十字線。下降チャネルかつ20MA上抜けており引き続き上昇優位。
・米国債2年利回り：日足陽線。直近のレンジ抜けまで方向性なし。
・米国債10年利回り：日足上ヒゲピンバー陽線。直近は上昇ダウ崩れてレンジ。
テクニカル分析
ドル円チャート
- 月足：ボリンジャーバンド+2σをバンドウォーク終了し、+2σ~+1σ間を推移。
- 週足：ボリンジャーバンド+1σ~20MA間推移。直近はレンジ。
- 日足：8/15下ヒゲピンバー陰線。直近は三角持ち合い形成中。
- 4H足：ボリンジャーバンドスクイーズでレンジ。
- 1H足：ボリンジャーバンドスクイーズでレンジ。
- 15M足：ボリンジャーバンドスクイーズでレンジ。
【シナリオ】
①ロング
(A)1H・4H足レジスタンス133.837上抜け→レジサポ→目標1H・4H足レジスタンス134.344。
②ショート
(B)1H足サポート132.694下抜け→レジサポ→目標1H足サポート131.928。
【考察】前提：リスクリワード2.0以上、値幅20pips以上、指標結果が強ければレジサポなくともエントリー。
トレード１
17:30 133.837上抜け→レジサポ→(A)ロング
20:15 T/P 134.344到達→(A)ロング成立
ロング：133.838
目標利益：(134.344-133.838)×100=50.6 pips
S/L ：133.838-0.25=133.588
RR： 50.6/25=2.02
結果：+50.6 pips
8月通算：7勝6敗1分、勝率53.8%
8月獲得pips：+131.7
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