ファンダメンタルズ分析
本日のシナリオ
注目材料
1. 経済指標・要人発言
本日の注目材料は米国ニューヨーク連銀製造業景気指数。
下記②が優勢ですが、①サプライズがあればドル円上昇の可能性あり。
①結果が強い数値→ドル買い→ドル円上昇、②結果が弱い数値→ドル売り→ドル円下落
マーケットの動き
経済指標評価
(前回かつ予想より良い：◎、予想以上：〇、予想より悪い：△、前回かつ予想より悪い：×)
東京マーケット前
8:50 経済指標
日本GDP１次速報値 第2四半期
前期比：前回-0.1%（改定0.0）、予想0.6%、結果0.5%（△）
前期比年率：前回-0.5%（改定0.1）、予想2.6%、結果2.2%（△）
GDPデフレータ前年比：前回-0.5%、予想-0.8%、結果-0.4%（○）
東京マーケット(9:00~15:00)
9:55 五十日仲値
14:00 経済指標
日本鉱工業生産確報値6月度
前月比：前回8.9%、結果9.2%（◎）
前年比：前回-3.1%、結果-2.8%（◎）
日本設備稼働率確報値6月度
前月比：前回-9.2%、結果9.6%（◎）
欧州マーケット(16:00~25:00)
21:30 経済指標
米国ニューヨーク連銀製造業景気指数8月度
0を上回れば景況感の改善を示し、0を下回れば景況感の悪化。米国フィラデルフィア連銀製造業景気指数や米国ISM製造業購買担当者景気指数の先行指標として注目されます。
「予想より高い数値→ドル買い材料」、「予想より低い数値→ドル売り材料」
基準0、前回11.1、予想5.0、結果-31.3（✕）
23:00 経済指標
米国NAHB住宅市場指数8月度
基準50、前回55、予想55、結果49（✕）
NYマーケット(22:30~29:00)
29:00 経済指標
米国対米証券投資6月度
前回1553億ドル、結果1218億ドル（✕）
ファンダメンタルズ材料とドル円の関係
通貨強弱
NYマーケットクローズ時点の通貨強弱
- JPY(リスクオフ通貨)：
- USD(基軸通貨)：米国ニューヨーク連銀製造業景気指数の弱い数値で売り。
- CHF(リスクオフ通貨)：
- GBP(リスクオン通貨)：
- EUR(リスクオン通貨)：独卸売物価指数の弱い数値で売り。
- CAD(資源国リスクオン通貨)：「中国経済指標の弱い数値→世界の景気減速懸念→原油先物価格下落」で売り。
- NZD(資源国リスクオン通貨)：CAD売りと同様。
- AUD(資源国リスクオン通貨)：CAD売りと同様。
米国債イールドカーブ
8/15(月)は8/12(金)に対して、短期金利低下、長期金利低下、長短金利差同等。2年と10年利回りの逆イールド継続。
・ドルインデックス：日足大陽線。下降チャネルかつ20MA上抜けたことで引き続き上昇優位。
・米国債2年利回り：日足小陰線。レンジ。
・米国債10年利回り：日足陰線。直近は上昇ダウ崩れてレンジ。
テクニカル分析
ドル円チャート
- 月足：ボリンジャーバンド+2σをバンドウォーク終了し、+2σ~+1σ間を推移。
- 週足：8/8週は下長ヒゲ陰線。ボリンジャーバンド+1σ~20MA間推移。直近はレンジ。
- 日足：8/12陽線。直近はレンジ。8/15はレンジ推移と予想。
- 4H足：上昇ダウで20MA到達。
- 1H足：上昇ダウ。
- 15M足：ボリンジャーバンドスクイーズでレンジ。
【シナリオ】
①ロング
(A)1H・4H足レジスタンス133.837上抜け→レジサポ→目標1H・4H足レジスタンス134.367。
②ショート
(B)1H足サポート133.467下抜け→レジサポ→目標1H足サポート133.228。
【考察】前提：リスクリワード2.0以上、値幅20pips以上、指標結果が強ければレジサポなくともエントリー。
トレード１
8:30 1H足サポート133.467下抜け→レジサポ→(B)ショート
9:00 T/P 133.228到達→(B)ショート成立
ショート：133.428
目標利益：(133.428-133.228)×100=20.0 pips
S/L ：133.428+0.10=133.528
RR： 20.0/10=2.00
結果：+20.0 pips
8月通算：6勝6敗1分、勝率50.0%
8月獲得pips：+81.1
コメント