ファンダメンタルズ分析
本日のシナリオ
注目材料
1. 経済指標・要人発言
9/15は注目度の高い米国経済指標が続きましたが強弱入り混じったり、弱い数値でドル円上昇するなど全く対応できない地合いでした。9/14の日本要人から相次ぐ強烈な円安牽制発言が尾を引いているのか、9月FOMCに向けて大口投資家達の思惑が交錯しているのか分かりませんが。
本日、米国ミシガン大学からの指標が注目されますが、荒れそうな感じもあるため、少なくとも4H足か1H足レベルで方向性が明確になるまで様子見をしたいと考えます。
マーケットの動き
経済指標評価
(前回かつ予想より良い：◎、予想以上：〇、予想より悪い：△、前回かつ予想より悪い：×)
東京マーケット前
東京マーケット(9:00~15:00)
10:48 要人発言
「為替市場は、投機的の一方的な動き、過度な変動を憂慮」
「動きが継続すればあらゆる措置排除せず、為替市場で必要な対応」
「円安やプラス・マイナス両面あり」
【考察】 円安牽制・容認発言。急激な動きだけを牽制しているなら、じわじわと真綿で首を締めるな動きなら事実上の円安容認か。
欧州マーケット(16:00~25:00)
NYマーケット(22:30~29:00)
23:00 経済指標(Bloomberg)
米国ミシガン大学消費者信頼感指数速報値9月度
米国コンファレンスボード消費者信頼感指数に先行して発表されるため注目度は高い。米国GDPの約70％を占める個人消費の動向を確認できる指標。
前回58.2、予想60.0、結果59.5（△）
インフレ期待
1年先：前回4.8%、予想4.6%、結果4.6%（○）
5年先：前回2.90%、予想2.90%、結果2.80%（✕）
【考察】
発表前：15M足下降チャネル形成。直前は上ヒゲピンバー。
発表後：強弱交錯。総じて弱いと判断され、「9月FOMCでの100bps織り込み確率低下→米国債利回り急落→ドル売り→ドル円下落」したもののチャネル内推移継続。
28:30 経済指標
IMM通貨先物
円ショート拡大（ポジション推移）
29:00 経済指標
米国対米証券投資7月度
前回1218億ドル、予想1218億ドル、結果214億ドル（✕）
ファンダメンタルズ材料とドル円の関係
通貨強弱
NYマーケットクローズ時点の通貨強弱
- NZD(資源国リスクオン通貨)：
- JPY(リスクオフ通貨)：
- AUD(資源国リスクオン通貨)：
- EUR(リスクオン通貨)：
- USD(基軸通貨)：米国ミシガン大学消費者信頼感指数速報値と米国ミシガン大学インフレ予測速報値が総じて弱く売り。
- CHF(リスクオフ通貨)：
- CAD(資源国リスクオン通貨)：
- GBP(リスクオン通貨)：
米国債イールドカーブ
9/16(金)は9/15(木)に対してツイスト（短期金利低下、長期金利上昇、長短金利差拡大）。2年と10年利回りの逆イールド継続。
テクニカル分析
ドル円トレード
- 月足：ボリンジャーバンド+2σをバンドウォーク。
- 週足：ボリンジャーバンド+2σをバンドウォーク。
- 日足：9/15陽線。上昇トレンド継続。
- 4H足：ボリンジャーバンドスクイーズしレンジ。直近は日足トレンドラインで反発上昇。
- 1H足：ボリンジャーバンドスクイーズしレンジ。
- 15M足：ボリンジャーバンドスクイーズしレンジ。
【シナリオ】
①ロング
(A)1H足レジスタンス143.684上抜け→レジサポ→目標ラウンドナンバー144.000
②ショート
(B)1H足サポート142.636下抜け→レジサポ→目標4H足サポート142.242
【前提】
目標：リスクリワード2.0以上、値幅20pips以上
経済指標、要人発言や報道で大きく動いた際はレジサポなくともエントリー
トレード条件満たさず様子見で終了。
9月通算：5勝6敗1分、勝率45.5%、平均RR2.30
9月獲得pips：+75.5
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