ファンダメンタルズ分析
本日のシナリオ
（１）11/21欧米マーケットの影響：：FRB要人のタカ派発言と中国コロナ感染拡大によるリスクオフドル買いでドル円上昇。11/22もこの影響継続しやすいと推測。
（２）米国経済指標（⑥）：注目度の高い指標なし。
（３）FRB要人発言（②）
マーケットの動き
経済指標評価
(前回かつ予想より良い：◎、予想以上：〇、予想より悪い：△、前回かつ予想より悪い：×)
東京マーケット前
東京マーケット(9:00~15:00)
欧州マーケット(17:00~25:30)
NYマーケット(23:30~30:00)
24:00 経済指標
米国リッチモンド連銀製造業指数11月度
基準0、前回-10、予想-8、結果-9（△）
25:03 要人発言
米国メスター・クリーブランド連銀総裁（2022年FOMC投票権あり）（Bloomberg）
「賃金の伸びは依然としてインフレを下回っている」
「インフレ期待は依然として抑制されている」
「労働市場では依然として需要が供給を上回っている」
「インフレ２％にコミット」
【考察】タカ派発言。
27:00 経済指標
米国7年債入札
「入札好調→利回り低下→ドル売り材料」、「入札不調→利回り上昇→ドル買い材料」
最高落札利回り：前回4.027%、結果3.890%（×）
【考察】入札不調で利回り上昇するも、注目度が高くはない入札のためかドル円反応薄。
28:52 要人発言
米国ジョージ・カンザスシティ連銀総裁（2022年FOMC投票権あり）
「住宅価格はパンデミック前を上回ったままで量的緩和に起因する」
「貯蓄の増加は、消費に刺激を与える可能性がある」
「安定した労働市場は、インフレ圧力を低下させる可能性がある」
「利上げが継続する可能性はある」
「賃金の伸びは依然として強い」
【考察】タカ派発言。
東京マーケット：11/21のNYマーケット流れを引き継がず、米国債利回り低下につれてドル円下落。
欧米マーケット：中国コロナ感染拡大のリスクオフ後退で巻き戻しの売り。米国感謝祭の前や材料薄のためかレンジ推移。
ファンダメンタルズ材料とドル円の関係
通貨強弱
NYマーケットクローズ時点の通貨強弱
- NZD(資源国リスクオン通貨)：株先物・株価指数上昇でリスクオフ巻き戻しの買い。
- CHF(リスクオフ通貨)：
- AUD(資源国リスクオン通貨)
- JPY(リスクオフ通貨)：
- EUR(リスクオン通貨)：欧経常収支や欧消費者信頼感指数の強い数値で買い。
- GBP(リスクオン通貨)：
- CAD(資源国［産油国］リスクオン通貨)：
- USD(基軸通貨)：中国コロナ感染拡大のリスクオフ後退で巻き戻しの売り。米国リッチモンド連銀製造業指数の弱い数値で売り。
米国債イールドカーブ
11/22(火)は11/21(月)に対してブル（短期金低下、長期金利低下、長短金利差拡大）でドル売り優勢。ドルインデックス下落の動きと一致。
日足ドルインデックス：陰線。直近は上昇ダウ形成し、まずは108.242まで上昇の可能性あり。
日足米国債2年利回り：陰線。ボリンジャーバンド+1σ付近4.617%まで上昇の可能性あり。
日足米国債10年利回り:陰線。直近はレンジで方向性なし。
テクニカル分析
ドル円トレード
- 月足：10月大陽線で引け。ボリンジャーバンド+2σをバンドウォーク。
- 週足：11/21週、陽線形成中。サポート138.38かつ20MA到達したことでボリンジャーバンド+1σ付近まで戻し上昇の可能性あり。
- 日足：11/21大陽線。レンジ。
- 4H足：上昇チャネル
- 1H足：上昇トレンド。
- 15M足：レンジ。
【シナリオ】
①ロング
(A)1H足チャネルかつレジスタンス142.362上抜け→レジサポ→目標ラウンドナンバー143.000
②ショート
(B)1H足サポート141.486下抜け→レジサポ→目標ラウンドナンバー141.000
(C)1H足チャネルかつラウンドナンバー141.000下抜け→レジサポ→目標4H足サポート140.278
【前提】
目標：リスクリワード2.0以上、値幅20pips以上。しかし、目標到達付近で反発して15M足ダウ転換生じれば早めにT/Pする。
経済指標、要人発言や報道で大きく動いた際はレジサポなくともエントリー
トレード1
・140.593上抜け→レジサポ→(A)ロング→T/P到達→(A)ロング成立
ショート：141.312
S/L：141.463
獲得pips：-15.1
考察：右肩上がりの15M足200MAが上昇チャネル付近であったことから反発の可能性を考えておくべき。1H足で新たに形成したサポート141.688かつ上昇チャネルのミドル付近が重なったいたことから、この重なりを下抜けた辺りで早めのショートも良かった様子。
11月通算：8勝11敗、勝率42.1%、平均RR2.03
11月獲得pips：+197.0
コメント