ファンダメンタルズ分析
本日のシナリオ
注目材料
1. 経済指標・要人発言
本日、最大の注目材料は米国雇用統計。
①「結果が強い数値→ドル買い→ドル円上昇」か②「結果が弱い数値→ドル売り→ドル円下落」と推測します。
また、本日アジア歴訪中の米国ペロシ下院議長と岸田首相との会談が予定されていますが、8/4には中国が日本EEZ内にミサイル5発を発射し「地政学リスク→リスクオフ円買い→ドル円下落」が生じました。本日も同様の動きが生じる可能性があるため、報道に注意したい。
マーケットの動き
経済指標評価
(前回かつ予想より良い：◎、予想以上：〇、予想より悪い：△、前回かつ予想より悪い：×)
東京マーケット前
東京マーケット(9:00~15:00)
8:25 要人発言(日本経済新聞)
「台湾海峡の平和と安定の維持へ日米で緊密に連携」
「中国のミサイル発射は安全に関わる重大な問題」
9:55 週末五十日
14:00 経済指標
日本景気動向指数速報値6月度
景気先行指数：前回101.2、結果100.6（✕）
景気一致指数：前回94.9、結果99.0（◎）
欧州マーケット(16:00~25:00)
19:00 要人発言
中国政府
「米国との軍事対話を取りやめ。気候を巡る協議は停止」
【考察】 米中関係悪化のリスクオフ材料
21:30 経済指標(Bloomberg)
米国雇用統計7月度：
非農業部門雇用者数：前回37.2万人（改定39.8）、予想24.9万人、結果52.8万人（◎）
失業率：前回3.6%、予想3.6%、結果3.5%（◎）
平均時給
前月比：前回0.3%（改定0.4）、予想0.3%、結果0.5%（◎）
前年比：前回5.1%（改定5.2）、予想4.9%、結果5.2%（○）
【考察】
発表前：15M足小幅三角持ち合い形成。抜ければ大きく伸びる期待有り。但し、上値は15M足200MAが気になる位置。
発表後：全て予想以上。サプライズの強い数値。「リセッション懸念大幅後退かつ9月FOMC利上げ幅0.75%再燃→強いドル買い」「ファンダメンタルズ＋テクニカル」の方向一致で急騰
NYマーケット(22:30~29:00)
28:00 経済指標
米国消費者信頼残高6月度：前回223.5億ドル、予想250.0億ドル、結果401.5億ドル（◎）
28:30 経済指標
IMM通貨先物
円ショート縮小（ポジション推移）
ファンダメンタルズ材料とドル円の関係
通貨強弱
NYマーケットクローズ時点の通貨強弱
- USD(基軸通貨)：米国雇用統計が強い数値で買い。
- CAD(資源国リスクオン通貨)：
- EUR(リスクオン通貨)：
- GBP(リスクオン通貨)：
- CHF(リスクオフ通貨)：
- AUD(資源国リスクオン通貨)：
- NZD(資源国リスクオン通貨)：
- JPY(リスクオフ通貨)：
米国債イールドカーブ
8/5(金)は8/4(木)に対して、ベア（短期金利上昇、長期金利上昇、長短金利差拡大）。2年と10年利回りの逆イールド継続。
＊債券ベア：「安全資産債券売り→債券利回り上昇」、「安全資産債券売り→リスク資産買い（株式等）」、景気良好
・ドルインデックス：日足大陽線。
・米国債2年利回り：日足大陽線。
・米国債10年利回り：日足大陽線。
8/8もドル買い優勢と推測します。
テクニカル分析
ドル円チャート
- 月足：ボリンジャーバンド+2σをバンドウォーク終了し、+2σ~+1σ間を推移。
- 週足：20MAから急反発上昇中。
- 日足：8/4大陰線。トレンドラインかつボリンジャーバンド-1σで反発し、下降トレンドに回帰。
- 4H足：レンジ。20MA付近から一旦は反発上昇しやすい。
- 1H足：下降トレンド。
- 15M足：ボリンジャーバンドスクイーズし、レンジ。
【シナリオ】
①ロング
(A)1H足戻り高値133.286上抜け→レジサポ→目標1H足レジスタンス133.616。
(B)1H足レジスタンス133.616上抜け→レジサポ→目標ラウンドナンバー134.000。
②ショート
(C)1H足レジスタンス133.616付近まで上昇後、サポート133.286下抜け→レジサポ→目標1H足押し安値132.605。
(D)1H足押し安値132.605下抜け→レジサポ→目標1H足押し安値132.243。
【考察】前提：リスクリワード2.0以上、値幅20pips以上、指標結果が強ければレジサポなくともエントリー。
トレード１
14:45 133.286上抜け→レジサポ→(A)ロング
16:00 S/L 133.158到達→(A)ロング失敗
ロング：133.308
目標利益：(133.616-133.308)×100=30.6 pips
S/L ：133.308-0.15=133.158
RR： 30.6/15=2.05
結果：-15.0 pips
トレード2
21:30 133.286、133.616上抜け→瞬時に134.000到達→(A), (B)ロング見送り
8月通算：3勝3敗、勝率50.0%
8月獲得pips：+68.3
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