ファンダメンタルズ分析
本日のシナリオ
注目材料
1. 経済指標・要人発言
先週末8/5の注目材料であった米国雇用統計がサプライズの強い数値となり、「リセッション懸念大幅後退かつ9月FOMC利上げ幅0.75%再燃→日米金利差拡大→強いドル買い円売り」によってドル円が急騰しました。
8/6~7も米国金融当局者からタカ派発言が続いたことに加え、本日は注目材料がないことから、8/5からの流れを引き継いで本日もドル円上昇優勢と考えます。
マーケットの動き
経済指標評価
(前回かつ予想より良い：◎、予想以上：〇、予想より悪い：△、前回かつ予想より悪い：×)
東京マーケット前
8:50 経済指標
日本国際収支6月度
経常収支：前回1284億円、予想-7062億円、結果-1324億円（○）
経常収支（季調済）：前回82億円、予想-276億円、結果8383億円（◎）
貿易収支：前回-19512億円、予想-9859億円、結果-11139億円（△）
東京マーケット(9:00~15:00)
欧州マーケット(16:00~25:00)
24:02 経済指標(Bloomberg)
米国ニューヨーク連銀調査
1年後のインフレ期待：前回6.8%、結果6.2%（✕）
3年後のインフレ期待：前回3.6%、結果3.2%（✕）
5年後のインフレ期待: 前回2.8%、結果2.3%（✕）
NYマーケット(22:30~29:00)
ファンダメンタルズ材料とドル円の関係
通貨強弱
NYマーケットクローズ時点の通貨強弱
- AUD(資源国リスクオン通貨)：
- NZD(資源国リスクオン通貨)：
- CHF(リスクオフ通貨)：
- CAD(資源国リスクオン通貨)：
- EUR(リスクオン通貨)：
- GBP(リスクオン通貨)：
- USD(基軸通貨)：
- JPY(リスクオフ通貨)：
米国債イールドカーブ
8/8(月)は8/5(金)に対して、ブル（短期金利低下、長期金利低下、長短金利差拡大）。2年と10年利回りの逆イールド継続。
＊債券ブル：「安全資産債券買い→債券利回り低下」、「リスク資産売り（株式等）→安全資産債券買い」、景気後退
・ドルインデックス：日足陰線コマ足。
・米国債2年利回り：日足陰線。
・米国債10年利回り：日足大陰線。上昇ダウの戻しがトレンドラインで支えられたと考えれば一旦上昇しやすい。
テクニカル分析
ドル円チャート
- 月足：ボリンジャーバンド+2σをバンドウォーク終了し、+2σ~+1σ間を推移。
- 週足：20MAから反発し上昇継続の可能性高いですが、ボリンジャーバンド+1σ到達していることから一旦の下押しが入ると推測。
- 日足：8/5大陽線。下降トレンド中の調整波でダウを形成しながら上昇していることから、20MA付近のレジスタンス136.000付近までは上昇継続の可能性高く、8/8も陽線形成しやすいか。
- 4H足：上昇チャネル上限に達しており、一旦の下落が想定されますが、134.299付近でサポートされれば強い再び上昇を想定。
- 1H足：ボリンジャーバンド+1σまで下落しており、ここで支えられるならチャネル上限抜けもあり得る。
- 15M足：ボリンジャーバンドスクイーズし、レンジ。
【シナリオ】
①ロング
(A)1H足レジスタンス135.290上抜け→レジサポ→目標ラウンドナンバー136.000。
②ショート
(B)1H足サポート134.938下抜け→レジサポ→目標1H・4H足サポート134.299。
【考察】前提：リスクリワード2.0以上、値幅20pips以上、指標結果が強ければレジサポなくともエントリー。
トレード１
9:45 135.290上抜け→レジサポ→(A)ロング
10:15 S/L 135.099到達→(A)ロング失敗
ロング：135.399
目標利益：(136.000-135.399)×100=60.1 pips
S/L ：135.399-0.30=135.099
RR： 60.1/30=2.00
結果：-30.0 pips
トレード2
16:00 135.290上抜け→レジサポ→(A)ロング
16:45 S/L 135.048到達→(A)ロング失敗
ロング：135.348
目標利益：(136.000-135.348)×100=65.2 pips
S/L ：135.348-0.30=135.048
RR： 65.2/30=2.17
結果：-30.0 pips
トレード3
19:45 134.938下抜け→レジサポ→(B)ショート
27:00 T/P, S/L未達もNYクローズに近づき動き鈍くなったため→建値134.899設定で(B)ショート継続
28:00 建値134.899到達→(B)ショート終了
ショート：134.899
目標利益：(134.899-134.299)×100=60.0 pips
S/L ：134.899+0.30=135.199
RR： 60.0/30=2.00
建値：134.899
結果： ±0.0pips
8月通算：3勝5敗1分、勝率37.5%
8月獲得pips：+8.3
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