ファンダメンタルズ分析
本日のシナリオ
(1)12/7欧米マーケットの影響:ロシア・プーチン大統領の核戦争リスク上昇発言で地政学リスクオフ円買い、米国債利回り低下のドル売りでドル円下落するも、強い材料にならずドル円動き小。
12/8も強い材料出るまで方向感に乏しい動きになる可能性あり。
(2)米国経済指標(⑥):米国新規失業保険申請件数と米国失業保険継続申請件数。雇用統計に比べると注目度は低いものの、他材料が少ないことから、普段よりドル円への影響が大きくなる可能性あり。
(3)米国要人発言(②):12月FOMC前のブラックアウト期間につき要人発言なし。よって、いつもの通り、ウォールストリートジャーナル(WSJ)のニック記者からのTwitter情報に要注目。
(4)ウクライナ情勢:12/7のロシア・プーチン大統領の核戦争リスク上昇発言に続いて、核攻撃への言及あれば地政学リスクオフの可能性あり。
マーケットの動き
経済指標評価
(前回かつ予想より良い:◎、予想以上:〇、予想より悪い:△、前回かつ予想より悪い:×)
東京マーケット前
8:50 経済指標
日本国際収支10月度(日本経済新聞)
経常収支:前回9093億円(改定)、予想6252億円、結果-641億円(×)
経常収支(季調済):前回6707億円(改定)、予想3241億円、結果-6094億円(×)
貿易収支:前回-17597億円、予想-18200億円、結果-18754億円(×)
【考察】日本の経済力大幅低下の円売りでドル円上昇
8:50 経済指標
日本GDP2次速報値 第3四半期(政府統計)(日本経済新聞)
前期比:前回果-0.3%(改定)、予想-0.3%、結果-0.2%(◎)
前期比年率:前回-1.2%(改定)、予想-1.0%、結果-0.8%(◎)
GDPデフレータ前年比:前回-0.5%(改定)、予想-0.5%、結果-0.7%(×)
東京マーケット(9:00~15:00)
欧州マーケット(17:00~25:30)
22:30 経済指標
米国新規失業保険申請件数(Bloomberg)
失業者が初めて申請した失業保険給付の申請件数を示す指標。失業率や非農業部門雇用者数の先行指標として注目されます。
「予想より高い数値→ドル売り材料」、「予想より低い数値→ドル買い材料」
前回22.5万件(改定22.6)、予想23.0万件、結果23.0万件(○)
米国失業保険継続申請件数
新規申請後に失業保険の申請を継続している人数を示す指標。
「予想より高い数値→ドル売り材料」、「予想より低い数値→ドル買い材料」
前回160.8万件(改定160.9)、予想160.0万件、結果167.1万件(×)
【考察】労働市場で冷え込みの兆候。
NYマーケット(23:30~30:00)
東京マーケット:日本の経済力大幅低下の円売りでドル円上昇後、引けに掛けて下落。
欧米マーケット:株先物・株価指数上昇のリスクオンドル売りとリスクオフドル買いが入れ替わる展開で東京マーケットでのドル円上昇を全戻しの下落。その後、およそ半値上昇。
ファンダメンタルズ材料とドル円の関係
通貨強弱
NYマーケットクローズ時点の通貨強弱
- AUD(資源国リスクオン通貨):
- CHF(リスクオフ通貨):
- CAD(資源国[産油国]リスクオン通貨):北米パイプライン障害や中国新型コロナ規制緩和で経済再開期待の原油先物価格上昇で買い。
- EUR(リスクオン通貨):
- NZD(資源国リスクオン通貨):
- GBP(リスクオン通貨):
- USD(基軸通貨):
- JPY(リスクオフ通貨):
米国債イールドカーブ
12/8(木)は12/7(水)に対してベア(短期金上昇、長期金利上昇、逆イールド縮小)。金利上昇かつ逆イールド縮小のドル買い材料。しかし、ドルインデックス低下しており、金利との動きが不一致。
テクニカル分析
ドル円トレード
- 月足:11月大陰線で引け。12月陰線形成中。ボリンジャーバンド+1σ下抜け。
- 週足:12/5週、陽線形成中。下降トレンド調整波の上昇中。
- 日足:下降チャネル。12/7上長ヒゲ陰線で、12/8下落想定。
- 4H足:上昇トレンドからレンジに移行。
- 1H足:下降トレンドからレンジに移行。
- 15M足:下降トレンドからレンジに移行。
【シナリオ】
①ロング
(A)日足レジスタンス137.029上抜け→1H足200MA,20MA上、レジサポ→目標4H足レジスタンス137.609
②ショート
(B)1H足サポート136.280下抜け→4H足20MA下、レジサポ→目標1H足サポート135.512
【前提】
目標:リスクリワード2.0以上、値幅20pips以上。しかし、目標到達付近で反発して15M足ダウ転換生じれば早めにT/Pする。
経済指標、要人発言や報道で大きく動いた際はレジサポなくともエントリー
トレード1
137.029上抜け→レジサポ→1H足上長ヒゲのため戻しが大きくなる可能性あり→(A)ロング見送り
12月通算:3勝3敗、勝率50.0%、平均RR2.04
12月獲得pips:+69.2
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