2022年12月14日(水)ドル円初心者戦略と結果

ドル円戦略

ファンダメンタルズ分析

本日のシナリオ

(1)12/13欧米マーケットの影響:米国消費者物価指数のサプライズの弱い数値で約2.5円急落し、一時134.65。135.6付近まで戻ったものの、強い戻りではないため、12/14は下落優勢か。しかし、今年最後のFOMC控えて値動き小となる可能性もあり。

(2)米国経済指標(⑥):米国FOMC(過去の発表日; 6/15, 7/27, 9/21, 11/2

(3)米国要人発言(②):パウエルFRB議長

マーケットの動き

経済指標評価
(前回かつ予想より良い:◎、予想以上:〇、予想より悪い:△、前回かつ予想より悪い:×)

東京マーケット前

8:50 経済指標
日本機械受注10月度(内閣府)(日本経済新聞
設備投資の先行指標。
前月比:前回-4.6%、予想2.6%、結果5.4%(◎)
前年比:前回2.9%、予想2.1%、結果0.4%(×)

8:50 経済指標
日銀短観 第4四半期(日本銀行)(日本経済新聞
大企業製造業・業況判断:前回8、予想7、結果7(○)
日銀短観(大企業製造業・先行き):前回9、予想7、結果6(×)
大企業非製造業・業況判断:前回14、予想15、結果19(◎)
大企業非製造業・先行き:前回11、予想16、結果11(△)
大企業全産業・設備投資:前回21.5%、予想21.0%、結果19.2%(×)

東京マーケット(9:00~15:00)

13:30 経済指標
日本鉱工業生産確報値10月度
前月比:前回-2.6%、予想-2.6%、結果-3.2%(×)
前年比:前回3.7%、予想3.7%、結果3.0%(×)

欧州マーケット(17:00~25:30)

21:00 経済指標
米国MBA住宅ローン申請指数:住宅販売数件数や住宅着工件数の先行指標
前週比:前回-1.9%、結果3.2%(◎)

22:30 経済指標
米国輸入物価指数11月度
前月比:前回-0.2%(改定-0.4)、予想-0.5%、結果-0.6%(×)
前年比:前回4.2%(改定4.1)、予想3.2%、結果2.7%(×)

米国輸出物価指数11月度
前月比:前回-0.3%(改定-0.4)、予想-0.6%、結果-0.3%(◎)

NYマーケット(23:30~30:00)

24:30 経済指標
米国週間石油在庫統計
「在庫増→需要低迷・供給過多→原油・ガソリン売り材料→ドル売り材料」、「在庫減→需要増・供給不足→原油・ガソリン買い材料→ドル買い材料」
原油在庫:前回-518.7万バレル、予想-342.0万バレル、結果1023.1万バレル(◎)
ガソリン在庫:前回532.0万バレル、予想280.0万バレル、結果449.6万バレル(○)

28:00 経済指標
米国FRB政策金利12月度(Federal Open Market Committee)(Bloomberg
前回3.75-4.00%、予想4.25-4.50%、結果4.25-4.50%(○)

【考察】
予想通り0.5%利上げ。サプライズなしだが、0.75%から利上げペース減速。

28:00 要人発言
米国FOMC声明(Bloomberg
「雇用は堅調、失業率は低い」
「インフレ引き続き上昇」
「ウクライナに対するロシアの戦争が、インフレ上振れ圧力を生み出しており、世界経済活動の重し」
「金融政策決定は全会一致」

【考察】
FOMC声明文は利上げ継続維持で11月と同じ内容。2023年も金利引き上げ継続でタカ派でドル円上昇。

28:30 要人発言
米国パウエルFRB議長(Bloomberg
「金利引き上げの効果は不十分。更なる引き締めが要」
「米国経済は去年から大きく減速」
「労働市場は相変わらずタイト」
「インフレ低下の十分な証拠が必要」
「金融引き締めの継続が必要」
「目標インフレ2%への回帰に最大の努力」
「目標に程遠い」
「今回の利上げは十分な引き締めになっていない」
「GDP予想で景気後退を判断できない」
「平均時給の低下はほとんど見られない」
「リセッション入りとなるかは誰にもわからない」
「十分な引き締めレベルの金利に近づきつつある」
「今後の利上げ幅はデータ次第」

【考察】
タカ派発言。しかし、「十分な引き締めレベルの金利に近づきつつある」や次回0.25%利上げ否定なかたこと、GDPや失業率悪化のリセッション懸念のためか、ドル円全戻しの下落。

東京マーケット:FOMC発表・パウエル議長会見を控えてドル円小幅レンジ。

欧米マーケット:FOMC発表はタカ派でドル円上昇。パウエル議長発言も総じてタカ派だったにも関わらず、十分な引き締めレベルの金利に近づきつつあることや次回0.25%利上げ否定なかたこと、更にGDPや失業率悪化のリセッション懸念が材料視されて全戻しの下落。しかし、会見後は再上昇。方向性ない動き。

(Trading View)

ファンダメンタルズ材料とドル円の関係

通貨強弱

NYマーケットクローズ時点の通貨強弱

  1. CHF(リスクオフ通貨):
  2. GBP(リスクオン通貨):
  3. EUR(リスクオン通貨):
  4. JPY(リスクオフ通貨):
  5. AUD(資源国リスクオン通貨):
  6. USD(基軸通貨):FOMC・パウエル議長発言は総じてタカ派で買い。GDPや失業率悪化のリセッション懸念、今後の利上げペース減速期待で売り。
  7. CAD(資源国[産油国]リスクオン通貨):
  8. NZD(資源国リスクオン通貨):

米国債イールドカーブ

12/14(水)は12/13(火)に対してツイスト(短期金上昇、長期金利低下、逆イールド拡大)。金利ツイストと逆イールド縮小のドル売り材料。ドルインデックス下落との動きが一致。

テクニカル分析

ドル円トレード

  • 月足:11月大陰線で引け。12月陰線形成中。ボリンジャーバンド+1σ下抜け。
  • 週足:12/12週、陰線形成中。下降トレンド推進波。138.49付近抵抗で戻される可能性あり。
  • 日足:12/13下長ヒゲ大陰線。下降チャネル中段付近の200MAで反発。
  • 4H足:レンジ。
  • 1H足:下降トレンド。
  • 15M足:上昇チャネル。

【シナリオ】
①ロング
(A)1H足レジスタンス135.644上抜け→レジサポ→目標4H足レジスタンス136.042

②ショート
(B)4H足レジスタンス136.042付近まで上昇→転換下落、レジサポ→目標ラウンドナンバー135.000
(C)15M足サポート134.845下抜け→レジサポ→目標日足サポート134.308


【前提】
目標:リスクリワード2.0以上、値幅20pips以上。しかし、目標到達付近で反発して15M足ダウ転換生じれば早めにT/Pする。
経済指標、要人発言や報道で大きく動いた際はレジサポなくともエントリー

トレード1
134.845下抜け→レジサポ→直前長下ヒゲのため(C)ショート見送り

トレード2
135.644上抜け→レジサポ→(A)ロング→S/L到達

ロング:135.721
S/L:135.56
獲得pips:-16.1

12月通算:4勝5敗、勝率44.4%、平均RR1.90
12月獲得pips:+64.6

(Trading View)

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